Messages
NB ! Skriftlig eksamen torsdag, 2. desember, 09:00 AM (4 timer), sted: Silurveien 2 Sal 3D.
Pensum er kap. 3, 4 og 5 i forelesningsnotatene mine. Eller se tilsvarende kap. i boken til T. Mikosch.
Det anbefales ? gjennomg? pr?veeksamen og f?lgende relevante regneoppgaver: oppgaver.
Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4540: bare godkjent kalkulator.
Det er viktig ? ha en kalkulator for h?nden under eksamen.
N?r dere har sp?rsm?l ang?ende eksamen kan dere ta kontakt med meg.
NB ! The exam in STK4540 is in a written form and takes place on Thursday, 2. December, 09:00 AM (4 hours), place: Silurveien 2 Sal 3D.
The exam pensum is sect. 3, 4 and 5 in my lecture notes. Or see the corresponding chapters in the b...
pr?veeksamen: pr?veeksamen
l?sningsforslag/solutions: solutions
Her: Oblig2
Innleveringsfrist: torsdag, 11. november 2021, kl. 14:30 (elektronisk innlevering via Canvas).
Submission deadline 11. November 2021, 14:30 (electronic submission via Canvas).
Jeg kommer til ? legge ut 2. oblig/2. assignment 22. eller 23. okt.
Neste gang (22. og 29. okt.) skal vi fortsette med kap. 6 i boken til Mikosch og studere line?r Bayes-estimering i forbindelse med premieberegning (beregning av line?re Bayes-estimatorer, Bühlmann-modell og Bühlmann-Straub-modell). Deretter (5. nov.-26. nov.) kommer vi til ? diskutere punktprosesser og deres anvendelser p? feks. reserveestimering (Mack-modell).
Regne?velsene (Exercises 4/5) fremf?res 11:15-12:00 (22. okt.).
Her: Oblig1
Innleveringsfrist: torsdag, 21. oktober 2021, kl. 14:30 (elektronisk innlevering via Canvas).
Neste gang (1. okt.) kommer vi til ? diskutere ruinsannsynligheter mhp store forsikringskrav (feks Cramer’s estimat for krav med langhalede fordelinger) og vi tar sikte til ? bli ferdige med kap. 4 i boken til Mikosch, 1. okt./8. okt. Deretter skal vi fortsette med kap. 5 og 6 om "experience rating” (8. okt.).
Regne?velsene (Excercises 3) fremf?res neste uke, dvs. 1. okt., kl. 11:15-12:00.
Vi startet opp kurset (27. aug.) med en kort innf?ring i skade- og livsforsikring og et oversikt over emner vi kommer til ? studere i dette kurset. Dessuten repiterte vi (3. sept.) grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi,...).
Neste gang (10. sept.) skal vi fortsette med kap. 4 i boken til Mikosch og studere effektene av "sm?" og "store" forsikringskrav p? modeller fra risikoteori.
manus: Del1, Del2, Del3, Del4, Del5, Del6, Del7, Del8, Del9, Del10, Del11, Del12
regne?velser: Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ex6, Ex7
l?sningsforslag: Ex1Prob1245, Ex1Prob6, Ex1Prob3, Ex2Prob1234, Ex3Prob1234, Ex4Prob1, Ex4Prob3, Ex4Prob24, Ex5Prob2, Ex5Prob134, Ex6Prob23, Ex6Prob14, Ex7Prob12
Vi starter opp med kurset p? fredag, 27. august, 09:15-12:00, NHA, Undervisningsrom 1119 (fysisk forelesning).
Our first lesson is supposed to be on Friday, 27. August 09:15-12:00, NHA, room 1119.
Vi skal bruke f?lgende pensumsb?ker i dette kurset:
1. Mikosch, T.: Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Poisson Process. 2nd edition, Springer (2009).
St?ttelitteraturen vi trenger er:
2. B?lviken, E.: Computation and Modelling in Insurance and Finance. Cambridge University Press (2014).
Pensum:
Det er planlagt ? gjennomg? f?lgende kapitler i boken til T. Mikosch:
1. Review of basic non-life insurance mathematics (e.g. models for claim number processes, the total claim amount; see Ch. 2 and 3)
2. Ruin Theory (Ch. 4)
3. Bayes Estimation (Ch. 5)
4. Linear Bayes Estimation (Ch. 6)
5. Cluster Point Processes (e.g. chain ladder method; see Ch. 11, but also Ch. 7, 8 and 9, which will be (partially) discussed, too.)
If the infection rate reaches a level where parts of society are forced to close down again during the autumn semester, written examination in this course may be conducted as a written home exam or as an oral examination.