NB! Lecture/forelesning_澳门皇冠体育,皇冠足球比分

proske
2022-02-02T19:15:23.525Z
type:structured-message
www.uio.no

Vi startet opp kurset v?rt med en kort innf?ring i ekstremverdistatistikk og teori av store avvik og skaffet oss oversikt over emner vi kommer til ? studere. Dessuten repeterte vi (27. jan./2. feb.) grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. stokastisk prosess, (betinget) forventningsverdi,...) som vi f.eks. trenger til estimering av ekstremverdi-fordelinger.

Neste gang (8. feb.) skal vi fortsette med kap. 1 i boken til Embrechts og studere effektene av "sm?" og "store" forsikringskrav p? modeller fra risikoteori.

In our first lesson I gave a brief introduction to extreme value theory and the theory of large deviations and an overview of some central problems we want to study in this course. Further, in our last lessons (27. Jan./1. Feb.) we finished our crash course on basic concepts and results from&nb...